Moving Genomsnittet Återgång

Flyttande medelvärde - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28 , 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa den tidigaste Pris, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som noterat tidigare lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större är lagret en 200-dagars MA kommer att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel Och långsiktiga MAs passar bättre för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under denna glidande genomsnittliga konsi Många av de viktigaste handelssignalerna är att de också ger viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt överstiger. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På liknande sätt är uppåtgående momentum Bekräftas med en bullish crossover som uppstår när en kortvarig MA korsar en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA. Moving genomsnittlig återgångsstrategi för on-line portfölj selection. Steven CH Hoi b. Doyen Sahoo b. Zhi-Yong Liu ca Ekonomi och förvaltningsskola, Wuhan University, Wuhan 430072, PR China. b School of Information Systems, Singapore Management University, 178902, Singapore. c Institute av Automation, kinesiska vetenskapsakademin, Beijing 100080, PR Kina. Mottagen 17 december 2012 Reviderad 24 januari 2015 Godkänd 28 januari 2015 Tillgänglig online 2 februari 2015.Online-portföljval, en grundläggande prob Lem i beräkningsekonomi har lockat ökat intresse från artificiell intelligens och maskininlärningssamhällen under de senaste åren. Empiriska bevis visar att aktiernas höga och låga priser är tillfälliga och aktiekurserna sannolikt kommer att följa det genomsnittliga reverseringsfenomenet. Uppnå bra empiriska prestanda på många reella dataset gör de ofta det enkla periodiska antagandet om reversering, vilket inte alltid är nöjd, vilket leder till dålig prestanda i vissa reella dataset. För att övervinna denna begränsning, föreslår denna artikel en multipeltidsmedveten reversering eller så - called Moving Average Reversion MAR och en ny strategi för online-portföljval av namnet On-Line Moving Average Reversion OLMAR, som utnyttjar MAR via effektiva och skalbara online-maskininlärningstekniker. Från våra empiriska resultat på reala marknader fann vi att OLMAR kan övervinna Nackdelarna med befintliga medelbackningsalgoritmer och uppnå betydande insats Ter resultat, speciellt på dataset där befintliga genomsnittliga reverseringsalgoritmer misslyckades Förutom sin överlägsna empiriska prestanda, kör OLMAR också extremt snabbt och stöder vidare sin praktiska tillämplighet på ett brett spektrum av applikationer. Slutligen har vi gjort alla dataset och källkoder för detta arbete är offentligt tillgängligt på vårt projektwebbplats. Portfolio selection. On-line learning. Mean reversion. Moving genomsnittlig reversion. Table 3 Algorithm 2 Algorithm 3.Moving Medelvärden Vad är de. Bland de mest populära tekniska indikatorerna används glidande medelvärden för mätning Riktningen för den nuvarande trenden Varje typ av rörligt medelvärde som vanligtvis skrivs i denna handledning som MA är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärdet av ett antal tidigare datapunkter beräknas. När det bestämts, blir det resulterande genomsnittet plottat på ett diagram för att tillåta handlare Att titta på jämnare data istället för att fokusera på de dagliga prisfluktuationerna som är inneboende på alla finansiella marknader. Simplesna T-form av ett rörligt medelvärde, lämpligt känt som ett enkelt rörligt medelvärde SMA, beräknas genom att ta det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning värden. För att exempelvis beräkna ett grundläggande 10 dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från senaste 10 dagarna och sedan dela resultatet med 10 I figur 1 är summan av priserna för de senaste 10 dagarna 110 dividerat med antalet dagar 10 för att komma fram till 10 dagars genomsnittet Om en näringsidkare vill se en 50- dagsmedel istället skulle samma typ av beräkning göras men det skulle inkludera priserna under de senaste 50 dagarna. Det resulterande genomsnittet under 11 tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna för att ge handlare en uppfattning om hur en tillgång prissätts I förhållande till de senaste 10 dagarna. Kanske undrar du varför tekniska handlare kallar det här verktyget ett glidande medelvärde och inte bara ett vanligt medel Svaret är att när nya värden blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna släppas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta dem sålunda , datasatsen flyttas ständigt för att redogöra för nya data när den blir tillgänglig. Denna beräkningsmetod säkerställer att endast den aktuella informationen redovisas. I figur 2, när det nya värdet på 5 läggs till i uppsättningen, representerar den röda rutan De senaste 10 datapunkterna flyttas till höger och det sista värdet av 15 släpps från beräkningen Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter det höga värdet på 15, kan man förvänta sig att genomsnittet av datamängden minskar vilket det gör , I det här fallet från 11 till 10.What Moving Averages Look Like När väl värdena för MA har beräknats, plottas de på ett diagram och sedan anslutas för att skapa en rörlig genomsnittslinje. Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska Handlare, men hur de används kan variera drastiskt mer på detta senare. Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används vid beräkningen. Dessa kurvor S kan tyckas distraherande eller förvirrande först, men du kommer att bli van vid dem när tiden går. Den röda linjen är helt enkelt genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna, medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu då du förstår vad ett rörligt medelvärde är och hur det ser ut, vi introducerar en annan typ av rörligt medelvärde och undersöker hur det skiljer sig från det tidigare nämnda enkla rörliga genomsnittet. Det enkla glidande medlet är extremt populärt bland handlare, men som alla tekniska indikatorer , Det har dess kritiker Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien är densamma, oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste dataen är mer signifikanta än de äldre data och bör ha större inverkan på slutresultatet Som svar på denna kritik började näringsidkare lägga större vikt vid de senaste uppgifterna, som sedan har lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, varav den mest populära är det exponentiella glidande genomsnittet EMA För vidare läsning, se Grunderna för viktade rörliga medelvärden och vad är skillnaden mellan en SMA och en EMA. Exponential Moving Average Det exponentiella glidande medlet är en typ av glidande medelvärde som ger Mer vikt på de senaste priserna i ett försök att göra det mer mottagligt för ny information Att lära sig den något komplicerade ekvationen för att beräkna en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket gör beräkningarna för dig Men för dig matar du där ute , Här är EMA-ekvationen. När du använder formeln för att beräkna den första punkten hos EMA kan du märka att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA. Detta lilla problem kan lösas genom att starta beräkningen med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätter med ovanstående formel från där Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller verkliga exempel på hur man beräknar både en enkel mo Ving genomsnittet och ett exponentiellt rörligt medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre förståelse för hur SMA och EMA beräknas, låt oss ta en titt på hur dessa medelvärden skiljer sig. Genom att titta på beräkningen av EMA , Kommer du att märka att mer tonvikt läggs på de senaste datapunkterna, vilket gör det till en typ av vägt genomsnitt. I Figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt 15, men EMA svarar snabbare på de ändrade priserna Meddelande Hur EMA har ett högre värde när priset stiger och faller snabbare än SMA när priset sjunker. Denna responsivitet är den främsta anledningen till att många näringsidkare föredrar att använda EMA över SMA. Vad betyder de olika dagarna med medelvärden för rörliga medelvärden är en helt anpassningsbar indikator, vilket innebär att användaren kan välja vilken tidsram de vill ha när de skapar genomsnittet. De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ordna tidsintervallet som används för att skapa medelvärdet, desto känsligare blir det för prisförändringar Ju längre tid, desto mindre känslig eller mer utjämning blir medlet Det finns ingen rätt tidsram som ska användas när du konfigurerar din glidande medelvärden Det bästa sättet att ta reda på vilket som passar dig bäst är att experimentera med ett antal olika tidsperioder tills du hittar en som passar din strategi.