Skrov Glidande Medelvärde Excel

Avlägsna lag, prognos Data. Trading Indexes med Hull Moving Average. Moving medeltal smidiga data och gör det enklare att analysera pris rörelser, men de tenderar att lagra Här är marknaden timing system som tar bort fördröjningen och prognoser framtida data. Även om marknaden går upp, men strategin faller ifrån varandra när marknaden tankar. Vi behöver en tidsmodell för att bevara kapitalet på marknaderna och identifiera möjligheter på marknaderna. Det är möjligt att använda medelvärden. Det är ofta det bästa sättet att eliminera data spikar, och De med relativt långa längderna är också smidiga data. Flyttande medelvärden har en stor fel, eftersom deras långa återgångsperioder introducerar lag. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort fördröjningen. Så minimerar möjligheten att det glidande medlet överskrider Råa data när man förutsäger nästa intervall s-aktivitet och därigenom införande av fel Här är hur det kan göras. Removing fördämningen En ny typ av rörligt medel utvecklat av näringsidkaren Alan Hull försöker lösa detta problem I denna variation är ett enkelt glidande medelvärde Sma summan av dataprover dividerat med antalet prover N Hull-glidande medelvärdet Hma åstadkommer utjämningen genom att använda det vägda glidande medeltalet Wma och en kvadratroten av N The Beräkning är thus. To gå igenom denna formel Ta Wma av den sista N 2 data och multiplicera den med 2 Därefter subtrahera Wma av de sista N data Ta nu det värdet och använd kvadratroten av N Sedan hitta Wma av de två Värden som är Wma sqrt av N av det minnsvärdet Eftersom kvadratroten truncerar värden, bör beräkningen välja en N som är en perfekt kvadrat som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81paring Sma och Hma i Figur 1 använder ett 81-dagars medelvärde, vi finner att Hma är både smidig och lyhörd för de ändrade data, medan Sma lags bak. Figur 1 enkel ma vs skrov ma Här ser du en jämförelse mellan SMA och HMA med data från QQQQ ETF HMA är mer aktuell än SMA En nio dagars av Erage visas med HMA i blue. Continued i december numret av Technical Analysis of Stocks Commodities. Excerpted från en artikel som ursprungligen publicerades i december 2010 utgåva av Technical Analysis of Stocks Commodities magazine Alla rättigheter reserverade Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Hull Moving Average. Hull Moving Average gör ett rörligt medelvärde mer responsivt, samtidigt som en böjd smidighet upprätthålls. Formeln för beräkning av detta genomsnitt är följande HMA i MA 2 MA-ingång, period 2 MA-ingång, period, SQRT-period där MA är ett glidande medelvärde Och SQRT är kvadratroten Användaren kan ändra ingångslängden, periodlängden och skiftnumret. Denna indikators s-definition uttrycks vidare i den kondenserade koden som anges i beräkningen nedan. Hur handlar du med hjälp av hålrörande medelvärdet. Slående trendindikator och kan användas i samband med andra studier Inga handelssignaler beräknas. Hur ska du komma åt MotiveWave. Gå till toppmenyn, välj Study M Oving Average Hull Moving Average. or gå till toppmenyn, välj Lägg till studie start typning i detta studie namn tills du ser det visas i listan, klicka på studie namn, klicka OK. Important ansvarsfriskrivning Informationen på denna sida är strikt För informationsändamål och ska inte tolkas som råd eller uppmaning att köpa eller sälja någon säkerhet Se vår Risk Disclosure and Performance Disclaimer Statement. Ingångspris, användardefinierad, standard är nära metod glidande medel ma, användardefinierad, standard är WMA-period användardefinierad, standard är 20 shift användardefinierad, standard är 0 wma vägd glidande medelvärde, kvadratrotsindex aktuellt barnummer, LOE mindre eller Equal. HMA - Hull Moving Average. Hull - Hull Moving Average skapades av Allan Hull Hull glidande medelvärde tjänar huvudsakligen till den rådande marknadsutvecklingen. Till skillnad från en EMA är Hulls Moving Average curve betydligt jämnare och följer prisgrafen mycket närmare. Det är Används speciellt för medellång och långvarig handel. HMA-konstruktionen är ganska lätt. - Definiera HMA-tidsperioden först, t. ex. 16 dagar. Formeln ser ut som följer. HMA WMA-golv n av 2 WMA-golv n 2 - WMA n. Beräkna WMA Weighted Moving Average för halva perioden vald WMA 8 i det här fallet och multiplicera resultatet med 2.Räkna WMA för grundperioden WMA 16 och subtrahera om från första steget gjort 2 WMA8.Räkna kvadratroten av grundtiden Period, dvs 16 4.Räkna WMA 4 från det värde som vi fick i steg 2.För ytterligare information om WMA-vägtryckande medelvärde se detta. Note Om vi ​​väljer en grundläggande tidsperiod, vilken kvadratrots eller delning med nummer 2 inte är ett integrerat nummer, t. ex. 2 5, sedan runda ner tills du får ett helt tal. Till exempel, om vi vill få HMA med tidsperioden på 5 dagar, då. I det första steget skulle vi beräkna WMA2 eftersom 5 2 2 5. i det fjärde steget vi Beräkna WMA2 eftersom 5 2 24.Allan Hull rekommenderar inte att basera handeln på två HMA-övergångar. Han använder första HMA för att komma in i hans affärer och en annan för att avsluta dem. Om du vill se författarens artikel tillsammans med HMA i ett diagram, Klicka här. Hull s Moving Average används på ett sätt som ADX är, dvs att identifiera den rådande marknadsutvecklingen Om HMA-kurvan stiger, ökar också den rådande trenden. Det är bättre att skriva in några långa affärer, då borde HMA kurvan faller den rådande trenden skulle vara Downtrend så det skulle vara bättre att Gå kort. Om du är intresserad av en djupare studie av denna indikator och föredrar redo att betjäna lösningar, kan den följande webbplatsen vara av intresse för dig där du kan hitta och ladda ner tekniska analysindikatorer i Excel-filer.